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上期所对开设连续交易的品种增加日盘集合竞价_中证网

林倩 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 林倩)4月26日,上海期货交易所(下称上期所)发布公告,对《上海期货交易所交易细则》及《上海期货交易所连续交易细则》进行修订;同时,上海国际能源交易中心也发布公告,对《上海国际能源交易中心交易细则》进行修订。自2023年5月26日(即5月25日晚连续交易)起,对于开设连续交易的品种在日盘开始前5分钟(即08:55至09:00)增加集合竞价。

目前,每一个交易日每一个合约只有一次集合竞价,即开盘集合竞价。开设连续交易的品种,其开盘集合竞价在连续交易时段开市前5分钟内(20:55-21:00)进行,集合竞价前4分钟为合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间;在无连续交易阶段的交易日,开盘集合竞价在日盘开市前5分钟内(08:55-09:00)进行。未开设连续交易的品种,其开盘集合竞价在日盘交易时段开市前5分钟内进行。

从2023年5月26日开始,对于开设连续交易的品种增加日盘集合竞价,在有连续交易阶段的交易日,每个合约有两次集合竞价。在夜盘连续交易后日盘开始前的08:55至08:59之间,客户可以报单、撤单。夜盘连续交易未成交的报单如在日盘集合竞价报单阶段(08:55至08:59)未撤单,将进入集合竞价撮合阶段(08:59至09:00)。

上期所表示,增加日盘集合竞价是交易所优化交易机制的举措,将促进日盘开始交易的价格更加公允,同时降低夜盘结束至日盘开始期间商品价格波动对未成交报单造成的冲击,有助于维护市场的公平性。

“增加日盘集合竞价并未从本质上改变开盘价的定义。”上期所表示,根据《上海期货交易所交易细则》《上海国际能源交易中心交易细则》的规定,开盘价是指某一合约开市前五分钟内经开盘集合竞价产生的成交价格。开盘集合竞价未产生成交价格的,以当日竞价交易的第一笔成交价为开盘价。因此,每个合约在每个交易日的开盘价至多只有一个。

日盘集合竞价的撮合原则和现有的开盘集合竞价的撮合原则一致。上期所表示,采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按少的一方的申报量成交。日盘集合竞价中的未成交申报单自动参与之后的竞价交易。

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